非常赞同你说的这段话，也是我刚开始做时的一个误区

刚开始做时，只想找到一个最好的参数，浪费了不少时间。后来意识到了，那是overfitting.

一般来说，比如说均线系统，想找到一个最佳的天数，可以从20~250天之间找，未来的期望值很可能接近每个可能值的平均，再低一点，而不是最好的一个。

所以大佬 Perry Kaufman建议，即便回测到的最佳天数是120天， 也最好用30天，60天，120天三个系统同时交易。

另外，长线交易，比如每年只交易很少几次，和日交系统相比，长线系统回测的可靠性要好一些， 短线交易系统回测大多不是太靠谱，尤其加上slippage等因素。

所有跟帖： 

• 我倾向于认为backtesting很难不overfitting -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 14:06:24

• 你说的是对的，所以大佬建议同时用多套参数，而不仅仅是最好的那一套。 -jenning- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 14:14:26

• 能在backtesting 过关的已经非常了不起了，你看看3个论坛有不少从事与交易有关联的工作 -cnrhm2017- ♂ (876 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:36:43

• 不是写不出来，而是你如果是retail investor, quantitative很多交易系统和方法并不适用 -lionhill- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:43:12

• 是，很多方法散户可以做，机构是不敢也不能做的。 -jenning- ♂ (91 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:44:38

• 你说出一个系统判断见顶细节，看我是否能否反映？ -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:47:15

• 判断一个系统见顶有下面很多input,如何权衡权重是判断一个系统好坏的关健 -lionhill- ♂ (5638 bytes) () 09/06/2025 postreply 16:11:38

• 多谢解释，我也经常用到OBV这些。但这些指标还不能揭示整体，而缠论可以 -cnrhm2017- ♂ (306 bytes) () 09/06/2025 postreply 18:01:54