我倾向于认为backtesting很难不overfitting

所有跟帖： 

• 你说的是对的，所以大佬建议同时用多套参数，而不仅仅是最好的那一套。 -jenning- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 14:14:26

• 能在backtesting 过关的已经非常了不起了，你看看3个论坛有不少从事与交易有关联的工作 -cnrhm2017- ♂ (876 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:36:43

• 不是写不出来，而是你如果是retail investor, quantitative很多交易系统和方法并不适用 -lionhill- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:43:12

• 是，很多方法散户可以做，机构是不敢也不能做的。 -jenning- ♂ (91 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:44:38

• 你说出一个系统判断见顶细节，看我是否能否反映？ -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:47:15

• 判断一个系统见顶有下面很多input,如何权衡权重是判断一个系统好坏的关健 -lionhill- ♂ (5638 bytes) () 09/06/2025 postreply 16:11:38

• 多谢解释，我也经常用到OBV这些。但这些指标还不能揭示整体，而缠论可以 -cnrhm2017- ♂ (306 bytes) () 09/06/2025 postreply 18:01:54