非常赞同你说的这段话，也是我刚开始做时的一个误区

刚开始做时，只想找到一个最好的参数，浪费了不少时间。后来意识到了，那是overfitting.

一般来说，比如说均线系统，想找到一个最佳的天数，可以从20~250天之间找，未来的期望值很可能接近每个可能值的平均，再低一点，而不是最好的一个。

所以大佬 Perry Kaufman建议，即便回测到的最佳天数是120天， 也最好用30天，60天，120天三个系统同时交易。

另外，长线交易，比如每年只交易很少几次，和日交系统相比，长线系统回测的可靠性要好一些， 短线交易系统回测大多不是太靠谱，尤其加上slippage等因素。