downward risk如何量化出来呢？不用volatility和ATR，还有其它什么可用呢？

来源: jenning 于 2025-08-18 20:11:23 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (39 bytes)

Max Drawdown等只是结果。

所有跟帖： 

• My bad, it is called downside risk -cfbingbuzy001- ♂ 给 cfbingbuzy001 发送悄悄话 cfbingbuzy001 的博客首页 (528 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:56:00

• 我看你看过howard masks，他的观点不是risk cannot be measured吗？it probally -cfbingbuzy001- ♂ 给 cfbingbuzy001 发送悄悄话 cfbingbuzy001 的博客首页 (73 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:18:30

• 你说的这篇论文我大略看了看，原来说的Downside Risk就是指 semivariance -jenning- ♂ 给 jenning 发送悄悄话 jenning 的博客首页 (616 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:40:24

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