在我对TQQQ的回测中，比如说2015~2016年的大约两年

来源: jenning 于 2025-07-22 04:08:07 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1309 bytes)

回答: 问个问题。关于你的回测由 manna12 于 2025-07-21 20:53:24

整个大市包括NASDAQ是在缓慢增长的，但用均线法得到回测是损失20%还多。这是因为这两年间上下波动比较大，造成的whipsaw 比较多，这对均线法特别不利，但不影响从2010年到现在均线滚动法差不多五六十倍的回报，是同时期QQQ的五六倍。但如果改用突破法，whipsaw就会大量减少，就不会发生2015~2016年用均线滚动法发生的事，但是突破法有它的问题，说不定造成别的年份有意想不到的损失，但总体回报率跟均线滚动法差不多。

如果你用NASDAQ回测三倍体， 2000年后大约有3年根本进不了场，因为不满足进场的条件。

长期趋势交易法，有点像人们说的三年不开锅，开锅吃三年，如果放在10年以上的长时间段，大概率打败QQQ，但放在短时间比如3~5年，输赢基本得看运气。

就好像说扔硬币，按理来说正反两面的比例应该是50%对50%。如果你只扔1次，你不可能得出50%比50%的比率，就算你扔10次，也不会正好得到50%比50%的比率，因为统计的样本根本不够，也就是说没有统计意义。

如果对长期趋势交易法的特性和概率论有点概念，可能会得出不同的结论。