不太明白说的是什么, interest rate parity好像与spot 走向预测没什么关系
所有跟帖:
• 你查一查 Forward Premium Anomaly 或是 Fama’s Puzzle。 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 02/05/2018 postreply 10:12:23
• 这种都不是很严格的论证。。。 -slow_quick- ♂ (212 bytes) () 02/05/2018 postreply 10:29:21
• 同意。 Interest rate parity implied fx forward 是严格按no-arbitrage推出来的 -小子妈- ♀ (0 bytes) () 02/05/2018 postreply 11:17:22
• 链接里的这篇文章对这 puzzle 有简单的描述。 -大观园的贾探春- ♀ (121 bytes) () 02/05/2018 postreply 10:20:32
• 显然这种所谓interest rate parity UIP预测都是毫无根据的 -slow_quick- ♂ (35 bytes) () 02/05/2018 postreply 10:35:29
• There are mountains of financial economic literatures on this -大观园的贾探春- ♀ (217 bytes) () 02/05/2018 postreply 10:49:44
• ignore them, my advise... -slow_quick- ♂ (480 bytes) () 02/05/2018 postreply 11:23:47
• 你要go against几乎整个financial economic profession, -大观园的贾探春- ♀ (63 bytes) () 02/05/2018 postreply 11:42:30
• 不是整个,只是针对对挑战金融数学的那一部分人。。。 -slow_quick- ♂ (479 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:01:44
• 你误解了“expectation”的意义。那不是probability里的expectation, -大观园的贾探春- ♀ (50 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:19:07
• 没有明确定义吧?随意表示一下就行了,不是吗? -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:53:54
• Rational Expectations是整套的宏观经济学理论,以下链接是个简单的科普。 -大观园的贾探春- ♀ (176 bytes) () 02/05/2018 postreply 13:05:13
• 弄了半天expectation还是用的E(P),这个不是概率论里的expectation是什么? -slow_quick- ♂ (747 bytes) () 02/05/2018 postreply 16:25:51
• 我是经济学家,在一家小基金工作。我们公司不做trading,主要做private investments, -大观园的贾探春- ♀ (339 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:52:35
• 我是推销的:) 顾客要hedge就hedge,不hedge就不hedge... -slow_quick- ♂ (59 bytes) () 02/05/2018 postreply 13:02:31
• 我是让你ignore forward fx predict future spot price那部分 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:04:31
• Again你误解了。大家都知道实际上不能predict。但按经济学理论模式应该可以predict。 -大观园的贾探春- ♀ (598 bytes) () 02/05/2018 postreply 12:33:38