你学懂了金融数学(或数学金融?)就知道那个所谓expectation只是在某个特殊的probability measure下的expectation,与“empirical probability measure”差那么一点点,就那么一点点就打破了所谓puzzle。
不知道你的背景是什么。如果数学很强的话那一点也不费力。如果不那么强的话找些给trader看的离散理论就够了。One period, binary model就足够打破puzzle。
你学懂了金融数学(或数学金融?)就知道那个所谓expectation只是在某个特殊的probability measure下的expectation,与“empirical probability measure”差那么一点点,就那么一点点就打破了所谓puzzle。
不知道你的背景是什么。如果数学很强的话那一点也不费力。如果不那么强的话找些给trader看的离散理论就够了。One period, binary model就足够打破puzzle。
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你误解了“expectation”的意义。那不是probability里的expectation,
-大观园的贾探春-
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02/05/2018 postreply
12:19:07
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没有明确定义吧?随意表示一下就行了,不是吗?
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02/05/2018 postreply
12:53:54
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Rational Expectations是整套的宏观经济学理论,以下链接是个简单的科普。
-大观园的贾探春-
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02/05/2018 postreply
13:05:13
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弄了半天expectation还是用的E(P),这个不是概率论里的expectation是什么?
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02/05/2018 postreply
16:25:51
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我是经济学家,在一家小基金工作。我们公司不做trading,主要做private investments,
-大观园的贾探春-
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02/05/2018 postreply
12:52:35
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我是推销的:) 顾客要hedge就hedge,不hedge就不hedge...
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02/05/2018 postreply
13:02:31