图表显示短期曲线震荡幅度大，Sharpe Ratio相近

并未提供明显优于SPY的风险调整收益，整体仍体现更高波动特性。

如果SPMO真好过SPY，那SPY早该关门了。

 

 

所有跟帖： 

• 不能拍脑袋就来，得定量。而且这个问题开始是，糊涂基金未必就比SPMO好多少。您的论点没有任何论据支持，不能靠脑补啊。 -怎么说你好呢- ♂ (0 bytes) () 07/10/2026 postreply 23:59:12

• 我用你自己的图表解釋SPY和SPMO关系. 这个表不是你自己拿出的?自已补脑吧 -BBL123- ♀ (0 bytes) () 07/11/2026 postreply 02:56:28