明明是相反的结论，咋就有力证明了 而且这俩Sharpe Ratio 差不多，1.73 VS 1.76

来源: 怎么说你好呢 于 2026-07-10 22:32:03 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (916 bytes)
本帖于 2026-07-11 00:54:21 时间, 由普通用户 怎么说你好呢 编辑

您说波动高，糊涂基金波动率10年平均16.66%, SPY 16.61%, SPMO 16.77%，有很大区别吗？

易回撤，您说的是Drawdown吗？但数据的结论是完全相反的。

单一因子是啥意思？single factor investing? SPMO和这个完全没关系啊, 明明有多个factors.

你真的知道你在说什么吗？

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