Sharpe ratio是很重要，但重仓位咋办？或者说单个股票最大可占多大仓位？

所有跟帖： 

• 我就8，9个重仓股，再加上QQQ/SPY， 有时会rebalance, 更多靠对冲管里我的风险 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:10:30

• 我发帖很多，但可能是这里买个股比较少的， 一直重仓的公司就几个 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:13:11

• 我自己的经验：选对行业，选对公司，看对大盘大趋势 >>>> 所有别的因素 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:15:26

• 想试试单靠TA的简单系统 -jenning- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:19:16

• 这个不行。 公司FA非常重要。 不搞清FA， 拿不住重仓股。 一个DS消息出来， 你就会清仓英伟达：） -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:45:00

• 选对了公司， 基本上把握住大盘大趋势， 不会输给大盘的 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:48:00

• 是，谢谢指教！ -jenning- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:49:26

• 言重了。 我觉得你的相法对一蓝子股票的portfolio 还是有用的。 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:00:00

• 段永平苹果单支股票持仓占62%，Risk跟个人的认知直接相关，不是光看beta。我top3的个股占比17% each -HappyWed- ♀ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:25:50

• 他会不会是英伟达后来涨上去后比重大了？ -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:59:00

• 他英伟达比例很小，且似乎今年才买入 -HappyWed- ♀ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:06:11

• 老巴也是苹果比重巨大 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:21:00

• 窃以为Risk本身和个人认知没有关系， 但每个人对风险的tolerance和管理的策略/目标有很大不同 -老夏新生- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:35:06

• 这个完全不能同意。举一个很简单的例子，乔布斯回苹果当天，认识不够的（包括我）就认为苹果风险仍然很大。 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:50:00

• 前面说得对，风险定量化是很难的。对于single event， 我们工作中基本就是拍脑袋 -老夏新生- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 22:53:47

• 当然你可以说苹果实际的风险跟个人的认知没关系。但实际的风险没有什么意义，有意义的是影射到我们脑海里的风险 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:54:52

• 段永平做手机发家的，又有工科 + 经济学双教育背景，他独有的对苹果的business的认知，不是一般人可以达到的 -HappyWed- ♀ (162 bytes) () 08/18/2025 postreply 22:19:14