瞎评论几句，不见得正确。

看起来这像个典型的Trend Following system，应该说做出来的结果是相当棒，从4/13/1999到2/2/2000那么多震荡竟然没有被弹出。因为我自己设计的简单的系统QQQ最好的结果也只有 1500%.

不过，这个结果存在着curve fitting 的嫌疑，实际操作中可能很难得到这样的结果。

不是有句话说，If you torture the data enough it will tell you what you want to hear.

 

所有跟帖： 

• 这也是我觉得不确定的地方 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:08:13

• 算法和Curve FITTING没任何关系，我提到过可建物理模型用电子通讯和统计数学方法 算出，关键是过滤股市随机噪音。 -颜阳- ♀ (141 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:09:30

• 能举个例子 什么是噪音吗？ -arewethereyet- ♂ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:34:14

• 股市噪音就是股价涨跌随机变化，随机变化的变量只要样本足够大，平均就是零！。 可以去复习一下统计数学。 -颜阳- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:42:58

• 理论都懂 我想知道一个具体的例子 -arewethereyet- ♂ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:53:12

• 2024年4月大跌，我的模型认为是股市波动低频噪音而已而非大户卖出。，没有触发卖出信号。我好好买入了。 -颜阳- ♀ (165 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:14:02

• 其实我认为 jenning的质疑是有道理的，静态滤波器就是会有过拟合的问题，除非动态的算，但这些散户不占优势呀 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 21:31:07

• 有效的方法必须建立物理模型，和JENNING说的完全不同, CURVE FITTING是比较初级的方法，效果不佳理所当然 -颜阳- ♀ (162 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:01:27

• 如果你再重點看看2001與2008年的performance，這不是curve fitting可以做到的。看來美股的 -invest_2024dec- ♂ (83 bytes) () 07/28/2025 postreply 22:10:11

• Absolutely NO. CURVE FITTING是比较初级的方法，方法太简单粗糙,只会数学不懂物理的用得多。 -颜阳- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:06:34

• 学习了！ -jenning- ♂ (0 bytes) () 07/29/2025 postreply 06:57:06