why not buy shares directly instead of buying options?

来源: abc-nezha 于 2025-07-11 08:30:15 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (149 bytes)
本帖于 2025-07-11 08:32:07 时间, 由普通用户 abc-nezha 编辑
回答: DITM: deep in the money call 由 lionhill 于 2025-07-11 08:10:24

just curious. Options has time decay even if it's small with deep in the money, much more than the interest from the cash holding. 

所有跟帖： 

• 股票和leaps 都有股票大头 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 08:32:59

• 你去看一下我的博客 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 08:33:40

• 两个原因：1. save很多钱 2. 大跌时候不会无限跌。 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 08:39:25

• just for discussion -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (555 bytes) () 07/11/2025 postreply 08:56:27

• call等于underlying + put，有人喜欢有人不喜欢而已。 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 09:25:17

• 另外，没人会用ditm options做iv arbitrage的。一是接近parity，没有多少iv空间，二是 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (27 bytes) () 07/11/2025 postreply 09:38:43

• yes, it's called poor man's covered call -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (77 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:29:06

• if so, how that will save money? -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:24:47

• 通常两年ditm leaps delta 0.9，价钱大概是undelying的1/3，可以save不少。 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:32:42

• ok -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (24 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:42:30

请您先登陆，再发跟帖！