call等于underlying + put，有人喜欢有人不喜欢而已。

来源: 求索2014 于 2025-07-11 09:25:17 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
回答: just for discussion 由 abc-nezha 于 2025-07-11 08:56:27

所有跟帖： 

• 另外，没人会用ditm options做iv arbitrage的。一是接近parity，没有多少iv空间，二是 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (27 bytes) () 07/11/2025 postreply 09:38:43

• yes, it's called poor man's covered call -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (77 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:29:06

• if so, how that will save money? -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:24:47

• 通常两年ditm leaps delta 0.9，价钱大概是undelying的1/3，可以save不少。 -求索2014- ♂ 给 求索2014 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:32:42

• ok -abc-nezha- ♂ 给 abc-nezha 发送悄悄话 (24 bytes) () 07/11/2025 postreply 10:42:30

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