当然不一样,我不用现金,有margin的账户

本帖于 2025-07-03 19:24:37 时间, 由普通用户 BrightLine 编辑
回答: 其实sell naked put风险和covered call是一样的opst2025-07-03 19:19:28

所有跟帖: 

你也可以用借margin买1万股 :) -opst- 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (439 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:28:32

卖put不需要全部现金,也不需要付利息 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:29:52

the interest rate is reflected in the put price -abc-nezha- 给 abc-nezha 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:34:21

我知道呀。你做个思想实验,假设股价掉到0了,你就知道我的意思了 -opst- 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (226 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:36:46

股市涨的时候扑不太值钱啊 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:33:05

如果你有现金在帐户里, 结果是一样的。 -abc-nezha- 给 abc-nezha 发送悄悄话 (286 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:33:27

这就是我说的,我没有足够现金但也不必要付利息 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:36:04

你得看一下Put call Parity,就懂了。靠的价格,比扑的价格更高,差别就是利息。 -BullishSolar- 给 BullishSolar 发送悄悄话 BullishSolar 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:45:22

正解! -opst- 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (299 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:48:17

这就是有意思的地方了,考虑到无风险利率,相同strike的call时间价值会比put多 -opst- 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (281 bytes) () 07/03/2025 postreply 19:42:23

仔细想的话,还要考虑IV -abc-nezha- 给 abc-nezha 发送悄悄话 (41 bytes) () 07/03/2025 postreply 20:55:46

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