要先构建投资框架，然后用历史数据回测，找出变量来刻画多变量风险模型

来源: 楚怀沙于 2025-06-08 07:24:50 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (228 bytes)

回答: 所以问啊？不然就是传统的index fund 由 BrightLine 于 2025-06-08 07:13:35

再根据Principal Variable的市场风险定价来找出单个投资标的的当前风险曲线曲率，以此计算投资组合的最优R/R以及相应的投资组合构成（也就是所有candidate标的的权重）

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• 赞理性科学 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 07:27:19