要先构建投资框架，然后用历史数据回测，找出变量来刻画多变量风险模型

来源: 于 2025-06-08 07:24:50 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

再根据Principal Variable的市场风险定价来找出单个投资标的的当前风险曲线曲率，以此计算投资组合的最优R/R以及相应的投资组合构成（也就是所有candidate标的的权重）