haha, expected move有不同的算法。我的截图是直接copy barchart的

来源: opst 于 2025-02-09 19:45:20 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (427 bytes)

如果根据iv计算1个标准差（68%概率)，我一般用这个公式：price * iv * sqrt(DTE / 250) 

之所以选250而不是365是因为一年250个交易日。 

代入tsla就是： 361 * 0.52 * sqrt ( 5 / 250 ) = 26.5。

计算结果比barchart更激进一点。 

其实有个更偷懒的估算方法，直接在期权链找delta 16左右的位置。 

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