看了两位 估计tesla股价在2/14收盘价的方法， 很受启发，谢谢!：
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/2007759.html
我根据良师ChatGPT 如下介绍的方法， 进行了计算， 结果如下：
Current stock price: $361.62
Implied volatility: 51.73%
Days to expiration: 5 days
Expected move: $21.89
Predicted price range: $339.73 to $383.51
不知漏掉了什么， 请指教。先谢谢！
----------------------From ChatGPT--------------------------------------------------
要根据expected move（预期波动范围）和gamma exposure（伽玛暴露）来预测TSLA（特斯拉）2月14日的收盘价格，涉及一些期权定价和衍生品的高级概念。我们可以通过以下步骤估算：
1. Expected Move（预期波动范围）
Expected move 是基于期权市场的隐含波动率（Implied Volatility，IV）和期权的到期时间来计算的，表示股票在特定期限内可能的价格变动范围。通常可以通过期权隐含波动率来计算。
公式为：
Expected Move=Stock Price×Implied Volatility×T365\text{Expected Move} = \text{Stock Price} \times \text{Implied Volatility} \times \sqrt{\frac{T}{365}}
其中：
- Stock Price：当前股票价格
- Implied Volatility：隐含波动率
- T：距离期权到期的天数
预期波动范围通常会给出一个大致的区间，假设在2月14日特斯拉的股价波动范围大致在这个范围内。
2. Gamma Exposure（伽玛暴露）
Gamma exposure 是期权交易中的另一个重要指标，表示期权组合中价格变化对期权的伽玛值（Gamma）的敏感程度。Gamma 主要衡量期权delta的变化，而delta衡量了期权价格相对于标的资产价格的变动。
Gamma exposure的影响可以帮助估算期权市场如何响应价格变动，尤其是在大幅波动的情况下。Gamma暴露越大，期权价格对标的股票价格波动的反应就越敏感。
- 如果Gamma暴露很高，特别是在期权到期前，期权的delta会快速变化，这可能会导致标的资产（在这里是TSLA）的价格波动加剧。
- 反之，如果Gamma暴露较低，期权的价格波动相对较小。
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