谢谢。和波动率的关系还是不太明白。

来源: 天下无熊无牛仅涨跌 于 2024-05-27 21:08:08 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
回答: TQQQ到底靠什么拟合每天 3x QQQ 回报？ 由 slow_quick 于 2024-05-27 20:38:09

所有跟帖： 

• 波动越大，损耗越大 -fox97- ♂ 给 fox97 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:10:11

• 方向明白，只是没有原理和定量，比如BALCKSCHOLES模型就一清二楚 -天下无熊无牛仅涨跌- ♂ 给 天下无熊无牛仅涨跌 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:12:14

• Minder Cheng的文就是用的Black-Scholes模型啊 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:17:17

• 模型发文章有用，实际上用处不大。 -fox97- ♂ 给 fox97 发送悄悄话 (103 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:18:35

• 而且black-scholes mode has big problems to calculate LEAPS -fox97- ♂ 给 fox97 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:20:48

• 大部分金融教授investment 都不行， 写文章行 -fox97- ♂ 给 fox97 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:25:04

• Minder Cheng 曾经是 BGI 的 CIO，旗下管理 2 trillion + asset -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:55:33

• 有厉害的。但是大部分都不行。要不金融教授大都发大了 -fox97- ♂ 给 fox97 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 21:57:21

• 有不利害的，但大部分都行。要不非金融教授都要饭去了 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 05/27/2024 postreply 22:27:50

• 金融教授的研究价值不是体现在个人投资收益大小 -quantjedi- ♂ 给 quantjedi 发送悄悄话 (591 bytes) () 05/28/2024 postreply 06:09:51

请您先登陆，再发跟帖！