不对，一个损失大于另一个的涨幅，就会亏损（看里面的图）。因为无法预测波动率，两个同时买就是赌博，而且还有期权自身损耗。

来源: 圭妈 于 2023-05-09 16:57:15 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (100464 bytes)
回答: as long as there is difference in 波动率 由 jonjon 于 2023-05-09 15:27:31

所有跟帖： 

• you are right. 50% chance of winning. -jonjon- ♀ 给 jonjon 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:08:09

• 除了损耗，还要负担4倍的bid ask spread（YTD上是看不出来的） -位酷哥- ♂ 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:19:42

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