日本财务省很早就有 Floating Rate Note,但是 reference rate ...

来源: slow_quick 2023-03-28 21:13:26 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (645 bytes)
回答: 介绍 Treasury Floating Rate Note (FRN)slow_quick2023-03-28 15:44:14

日本财务省早就有15年的 Floating Rate Note,但是它的 reference rate 是日本财务省10年债券收益率(constant maturity treasury),比较复杂,不像美国 FRN 很简单就是3个月T-bill 收益率。

2008年 Lehman 跨掉时,各类债券价格完全乱了,Japan FRN 价钱比利率曲线计算的低了好几个百分点,不可思议。当然只要不被 margin call,过一阵就回来了。

 

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