今天没事，就稍微说说我咋看如何衡量performance。 即使超了很多，也不能说很牛，原因是：

来源: 艾克 于 2018-12-28 10:39:39 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (963 bytes)

因为这也可能是luck。如果statistically看，你的能大概率的重复这个performance才行。比如历史上有很多option trader再两个经济周期都能beat market，几万，甚至上百万倍的return 再15到20年间。最后结果还是不好。

问题是你只能活一次，即使是那种statistically 大概率成功的trading strategy， 如果小概率出问题，一次还是可能要命。这可咋办？这个问题其实再工程上也有，比如大数据里的consistency across continent data center. 

大数据的解决办法就是牺牲availability但是可以数学证明最终可以consistent。

回到投资，也就是说， 因为只能活一次，统计意义上好的trading strategy也不安全，最好的是no matter what， 一定work的strategy。比如大数据上consistency 的算法。再投资上，我还没看见比stay the course 更好的办法。

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