有一种投资组合,叫equal weighted 组合。但好像机构或个人用的不多。以前我偶尔碰到过这个话题,

稍稍了解了一下,觉得它其实也有很多优点:

1)不会对某一只股买得过多(higher risk:有时候我们认为好的,重仓,其实未必是真好),也不会对某一只买的过少,从而错过大好机会 (之后暴涨,但因为买的少,不能充分从暴涨中获利)。

2)一个季度,半年,或一年(或其它时间段)做一次仓位调整,从而自动完成“低买高卖”:因为是equal weighted,涨得多的卖掉一点(自动完成“高卖”,自动锁定利润),跌下去如果觉得仍有希望就补点仓(自动完成“低买”)。仓位调整时也可以换股,发现新的更有钱途的补充进来,表现不佳的换下场。

不过我也没有采用。因为“人之常情”就是感觉好的风险小的蓝筹股希望仓位大一点;风险大的小型股仓位小一点。如果要把高风险小型股的仓位拉的和蓝筹股一样多,好像有难度接受。但用equal weighted 正是要打破你的comfortable zone。。。

坛友们有采用这种方法的吗?如何看待这种方法?

所有跟帖: 

我说过控制和平衡仓位,就是等权重投资组合。25个股票,每只股票的比例在控制在4%。标普指数基金RSP,也是! -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:29:57

哦,可能那时候我还没有进到坛里。你觉得这种方法怎样?做一个20或25只股的等权重投资组合。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:32:19

不要拘泥于形势,哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:35:24

也对! -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:51:25

这要看你的投资目标和风险承受能力?等权重投资组合减少风险,也就减少盈利?SPY和RSP对比一下,就知道了。 -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:35:42

对比看了它们10年长线的表现。RSP 逊色于 SPY。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:50:46

我的草台班子 ”分散 + 重仓“ 是15-20只股票,主力仓3-4只股票占比 ~50% -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (200 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:35:52

我的草台班子也是“分散+重仓”。目前17只美股。从market value看最大仓位21%,最小仓位 1.9% -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:42:23

有时候只以为安全,好的股买的多,却不见动,而且跌起来也一点不含糊;涨得好的却又买太少。让人有点烦心。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 18:45:42

我不买小股,涨起来猛,跌起来更猛,哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:06:56

嗯嗯,不要买小股,垃圾股,很容易被割韭菜 -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (36 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:14:26

感谢提醒。大多数优质蓝筹似慢实快!我下一只想买入的股是 ASML -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:24:38

哈哈, -西糖胡同- 给 西糖胡同 发送悄悄话 西糖胡同 的博客首页 (74 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:07:24

买入前估算RRR,做个风控(最坏情况下亏多少),然后反推出能下的最大注(trade size); -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (84 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:09:28

这个makes no sense,要不停地再平衡,把winner比例降下来,不停地交税,不让利润飞 -darkrifle- 给 darkrifle 发送悄悄话 darkrifle 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:07:00

有利有弊。介绍说一个季度或一年调整一次。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:20:13

可能目的是为了降低风险? 我都不折腾,认真做作业,买进就放着, 让他们run its course -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:21:00

赞“认真做作业,买完就放着”。严格筛选,不轻易买,也不轻易卖。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:28:46

同意上面说的,再平衡其实是惩罚表现好的,奖励表现差的 -GandalfOld- 给 GandalfOld 发送悄悄话 (142 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:18:21

有道理。谢谢。 -我是一只井底蛙- 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:21:11

有这样的ETF直接买就可以 -gastank1289- 给 gastank1289 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/23/2025 postreply 19:34:00

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