今天没事，就稍微说说我咋看如何衡量performance。 即使超了很多，也不能说很牛，原因是：

因为这也可能是luck。如果statistically看，你的能大概率的重复这个performance才行。比如历史上有很多option trader再两个经济周期都能beat market，几万，甚至上百万倍的return 再15到20年间。最后结果还是不好。

问题是你只能活一次，即使是那种statistically 大概率成功的trading strategy， 如果小概率出问题，一次还是可能要命。这可咋办？这个问题其实再工程上也有，比如大数据里的consistency across continent data center. 

大数据的解决办法就是牺牲availability但是可以数学证明最终可以consistent。

回到投资，也就是说， 因为只能活一次，统计意义上好的trading strategy也不安全，最好的是no matter what， 一定work的strategy。比如大数据上consistency 的算法。再投资上，我还没看见比stay the course 更好的办法。

所有跟帖： 

• 一次要不了命，不过是上下车而已 -柠檬椰子汁- ♂ (530 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:04:56

• 是的。用leverage的，作option的是可能wipe out的。只买卖股票的，wipe out的可能性，在 proper -艾克- ♂ (0 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:14:29

• 一会说死守股市，一会说leverage，你能不能不走极端啊？ 我给的建议都是折中的方法。 -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:21:24

• 也许我没说明白，也许你没看明白，也许我说的根本就不对。也许有一天我会写个短篇系列把这些想法总结一下再供你批判。 -艾克- ♂ (0 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:26:15

• 问题是股市这样的10%以上的起飞可以很多次，你事先不知道那次是真的如2009那样大跌。Peter lynch就幽默的说，这种小的 -艾克- ♂ (231 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:20:11

• 其实Peter lynch已经总结的很好了，人们为准备recession丢的钱比recession带来的损失大多了， -艾克- ♂ (0 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:22:09

• 又一个被peter lynch洗脑的人。 -柠檬椰子汁- ♂ (276 bytes) () 12/28/2018 postreply 11:37:57