没明白为什么这样就能降低损耗，我的理解是只要你持有就有损耗，损耗的比例不会因为仓位大小而改变。

所有跟帖： 

• 因为杠杆日内没有震荡损耗。震荡损耗是因为每日收盘自动调仓带来的，当日盈利/损耗会乘3加入新仓位。 -lanyin0314- ♂ (664 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:32:47

• 一看就是理科生，知道背后的逻辑。上期指简单粗暴就可以了，唯一不利的就是佣金 -小夏- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:46:23

• 我计算了一下期指的contango年损失大约5%，正好等于存款利息。比借margin划算，但是不如3倍etf划算。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:11:00