把三倍指数的震荡损耗去掉的方法

每天收盘时调仓。如果当天涨了3x （比如300刀），则收盘时去掉2x（卖掉200刀）。如果跌了3x，则收盘时买入2x。麻烦是麻烦，但是在预期震荡损耗大的情况下是很有用的。

为啥要三倍杠杆？因为用好了比上马金买股的成本要低很多，只有1%左右的expense ratio。

股市提供的任何东西都只是工具。会用就有盈利，存在即合理。

 

所有跟帖： 

• 没明白为什么这样就能降低损耗，我的理解是只要你持有就有损耗，损耗的比例不会因为仓位大小而改变。 -混谈- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:09:07

• 因为杠杆日内没有震荡损耗。震荡损耗是因为每日收盘自动调仓带来的，当日盈利/损耗会乘3加入新仓位。 -lanyin0314- ♂ (664 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:32:47

• 一看就是理科生，知道背后的逻辑。上期指简单粗暴就可以了，唯一不利的就是佣金 -小夏- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:46:23

• 我计算了一下期指的contango年损失大约5%，正好等于存款利息。比借margin划算，但是不如3倍etf划算。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:11:00

• 做空是可以把损毁吃了，但也有问题，做对了后在股市里的钱越来越少，你这调仓方法也许有用 -Returnee- ♀ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:33:00

• 是的，任何方法都不是万能的。这个方式会在连涨时放弃非线性盈利，并且在连跌时加大损失（因为不断补仓）。不适合单一方向时期。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:40:53

• 1%只是管理费，financial cost现在每年超过10%（高利率环境），这个cost不含decay -funpiano-MD- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:54:30

• 数据来源？就目前的股价来看，三倍SP500 ETF的损耗并不大（-0.7%）。 -lanyin0314- ♂ (71560 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:13:07

• decay取决于volatility，可以计算得到。sp比nq100的vol小，所以其3x的decay也小，但是 -funpiano-MD- ♂ (92 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:42:15