Decay是不是已经反映在它每时每刻的价格变动上了？

所有跟帖： 

• Decay的发生是按天结算的。 同一天当中的交易是没有任何decay的。 -jntiger1981- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:18:28

• 如果在同一天里没有decay，那我早上买一atm straddle，晚上卖出去，天天稳赚不亏！ -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:27:29

• 任何options的time value都是随时间而变化的，离expiration date越近的话，time value de -幸福的和平鸽- ♀ (40 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:33:51

• 错。当天是没有Decay的。 你们去看Direxion的prospect， NUGT的全名就是 -jntiger1981- ♂ (169 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:28:15

• 2X或者3X有Time decay的原因是： -幸福的和平鸽- ♀ (815 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:24:54

• 这个真不是time decay，是其倍增的数学关系在震荡时导致的损耗 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:34:00

• 展展？ -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:36:25

• 你是对的。 -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:37:18

• 谢谢。 -幸福的和平鸽- ♀ (6 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:39:34

• ：）十几年前，market上option trading desk的时间确实是以天为最小单位。。。 -nj_guy- ♂ (149 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:42:47

• 是，现在的计算机可以算出最细小的时间decay，过去的计算方法比较慢，无法跟现在比。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:47:13

• 大千旧帖 -☆003☆- ♂ (193 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:54:31

• 这个只是通过ETF价格变化统计的结果，而options的time value才是原因。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:04:02

• 如果是option，那就在任何时候都应该有损耗，在单边行情时，3xETF涨幅大于3倍该如何解释呢？ -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:12:24

• options的leverage大，因此涨跌幅度都比股票大，这是设计2x和3x ETF的原因。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:27:33

• 另外，这些ETF根本就没有采用option -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:15:28

• 你说的swap只是一种方式，但大多数的2x和3x都是靠option是。如果用swap的话， -幸福的和平鸽- ♀ (56 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:37:32

• 你找一个用option的ETF来 :) -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:38:55

• 算了，这样就没意义了。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:42:56

• 我来说一下数学decay， 简单来说，如果 -jntiger1981- ♂ (296 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:32:56

• 那么是什么工具让NUGT涨3倍？ -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:34:43

• 什么工具导致涨3倍不重要，重要的是要理解数学倍增保证的是daily base -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:41:00

• 数学倍增的来源不清楚的话，如何计算ETF的价格？ -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:49:37

• ETF的价格就是由daily base的倍增来计算的 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:51:47

• 有多少计算机盯着各种股票和ETF的价格找差价，如果没弄清楚工具，如何设置计算公式？ -幸福的和平鸽- ♀ (90 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:53:34

• 那请问：如果第一天没增没减，第二天 GDX下跌10%， 那么GDX=？， NUGT=？谢谢。 -OctMonkey- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:58:27

• GDX=90， NUGT=70， 没有Decay. Decay的大小跟波动幅度息息相关 -jntiger1981- ♂ (123 bytes) () 10/30/2014 postreply 19:28:03

• 明白了，谢谢。 -OctMonkey- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 20:04:39

• 一码事儿！ -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 20:10:26

• 2x/3x 就是通过 option 才能达到，decay就是 option expiration 引起的。 还能是什么 ？ -playForever- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:50:16

• 与option没有任何关系，采用的是swap -☆003☆- ♂ (155 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:10:30

• 谢！ -yhr- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:41:31

• 你知道你空股票要付多少利息吗？WB在几个月前是30%。我知道还有60-80%年利率的。 -john9- ♂ (42 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:56:17

• 我刚查了IB，年息才5.8%。 跟每年30%以上的decay比起来根本不算事儿。 -jntiger1981- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 20:02:31

• 基本上是对的！同一期权，vol和股价不变，早上开市的价和晚上收市价是不一样的。 -nj_guy- ♂ (76 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:35:44