这个真不是time decay,是其倍增的数学关系在震荡时导致的损耗
所有跟帖:
• 展展? -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:36:25
• 你是对的。 -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:37:18
• 谢谢。 -幸福的和平鸽- ♀ (6 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:39:34
• :)十几年前,market上option trading desk的时间确实是以天为最小单位。。。 -nj_guy- ♂ (149 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:42:47
• 是,现在的计算机可以算出最细小的时间decay,过去的计算方法比较慢,无法跟现在比。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:47:13
• 大千旧帖 -☆003☆- ♂ (193 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:54:31
• 这个只是通过ETF价格变化统计的结果,而options的time value才是原因。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:04:02
• 如果是option,那就在任何时候都应该有损耗,在单边行情时,3xETF涨幅大于3倍该如何解释呢? -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:12:24
• options的leverage大,因此涨跌幅度都比股票大,这是设计2x和3x ETF的原因。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:27:33
• 另外,这些ETF根本就没有采用option -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:15:28
• 你说的swap只是一种方式,但大多数的2x和3x都是靠option是。如果用swap的话, -幸福的和平鸽- ♀ (56 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:37:32
• 你找一个用option的ETF来 :) -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:38:55
• 算了,这样就没意义了。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:42:56
• 我来说一下数学decay, 简单来说,如果 -jntiger1981- ♂ (296 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:32:56
• 那么是什么工具让NUGT涨3倍? -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:34:43
• 什么工具导致涨3倍不重要,重要的是要理解数学倍增保证的是daily base -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:41:00
• 数学倍增的来源不清楚的话,如何计算ETF的价格? -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:49:37
• ETF的价格就是由daily base的倍增来计算的 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:51:47
• 有多少计算机盯着各种股票和ETF的价格找差价,如果没弄清楚工具,如何设置计算公式? -幸福的和平鸽- ♀ (90 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:53:34
• 那请问:如果第一天没增没减,第二天 GDX下跌10%, 那么GDX=?, NUGT=?谢谢。 -OctMonkey- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:58:27
• GDX=90, NUGT=70, 没有Decay. Decay的大小跟波动幅度息息相关 -jntiger1981- ♂ (123 bytes) () 10/30/2014 postreply 19:28:03
• 明白了,谢谢。 -OctMonkey- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 20:04:39
• 一码事儿! -nj_guy- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 20:10:26
• 2x/3x 就是通过 option 才能达到,decay就是 option expiration 引起的。 还能是什么 ? -playForever- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 17:50:16
• 与option没有任何关系,采用的是swap -☆003☆- ♂ (155 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:10:30