判断是根据概率的高低所做出的结论,影响概率高低或者说影响市场价格的因素很多,是一个还无人能解的多元方程。每一个影响因素,都可以看成是一个变量。人们现在只能做到的就是数学上讲的,给出不同的限定条件以达到消元的方法。就是说,在一定的条件下,把更多的因素忽略不计,而只看几个关键的因素。技术指标是基于这种思路另辟蹊径的解法,必须是有限定条件的。它给出的结果仅仅是一个概率值。
心理控制的能力就如同架在离地一尺高度的钢索,能走过去的人很多,可是架在几百米的高空,能走过去的人就很少了。另一个角度讲,是一个人的执行能力问题。这有高有低,由性格、经验,以及外部环境等影响因素而决定。经过训练是会得到改善的,但实际操作中回避高压力,也是很重要的。比如看不懂的时候就退出观望,或小仓位持有。
一个系统的有效性,或者说效率是由交易策略而决定的。选择什么样的指标(消息、技术指标与基本面分析)来做判断?根据不同的判断做出什么样的行动?所有的买卖手段(买、卖、追高、摊平、止损、空仓观望)都是可以用的,只是一定要有条件。
根据一种交易理念制定出一种交易策略,没有进过测试就进行实盘交易是很冒险的。市场上有一些软件是可以用来进行历史数据回测的,比如,ninjatrader就是一款免费提供这样的功能。
检验交易策略的效率一定要设定一定的条件,比如一段上升行情,下降行情和震荡行情等等。因为我们不可能设计出一个任何行情效率都一样的系统。就如同设计一个防洪系统,是考虑能抵御50年一遇,还是100年?100年可能因为费用太高根本建不起,而且浪费太大而效率低下。交易系统也是这样,要提高效率必须定制。不同的行情使用不同的参数、指标,甚至是不同的系统。
交易技术在不断地发展,人们根据不同的新理念和理论,设计出五花八门的技术指标来。要学习它,我们就需要不停的测试它,并且用到新的交易策略之中去,以提高交易系统的效率。
与人交流是当今提高自己的最有效手段之一,否则不是自己老的太快,就是技术发展的太快,注定将会被淘汰。我组建这个“交易软件指标(Indicators)与策略(Strategies)分享”群组的目的就是众人拾材火焰高,大家共同收集,共同开发,共同测试,共同受惠。