动态均衡交易，欢迎讨论

 

对于没有多少时间看盘，和做个股分析，今天忽发奇想，想到这个动态均衡交易系统。抛砖引玉，请大家看看有什么问题，怎么改进。

适用情况：资金 10年内 不需要使用，比如退休账号，家庭储备金之外的长期投资资金

仓位分布：～50% 标普500 大盘，比如VOO，IVV。～50% 激进投资，比如2 X QQQ，2X SPY

动态均衡（dynamic balance）：每当2XQQQ 增长20%，卖出一部分，买入VOO。每当VOO下跌15%，卖出一部分买入2X QQQ。设置自动卖出，收到卖出信号后，手动买入。

优点：保持全仓，防止资金空置。在下跌时以较小损失博取较大收益。在上涨时降低风险。

缺点：Draw down在最坏情况会比VOO大，需要大盘最后涨回来。收益可能不如强势个股。

目前还没想好选什么标的，VOO，2XQQQ这些只是候选，选大盘主要是为了避免single point failure。比例设置15%，20%需要优化

所有跟帖： 

• 再加一个优点，适合没多少时间花在股市上的人 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 10:53:59

• 类似模型我做过，总体不错。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 11:06:43

• 标的和策略定了，我也找数据看看回测 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 13:11:50

• 不如all in qqq，打死不卖。死了留给下一代，下一代都是老美了，正好需要啃老 -伯克希尔哈萨维- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 11:37:27

• 不太理解，人都走了，下一代有这么重要？ -parentb- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 11:46:48

• 让下一代享受啊 -伯克希尔哈萨维- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 12:40:28

• 重要的是活着的时候想着就开心 -遥遥- ♀ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 12:57:17

• 授人以鱼不如授人以渔，子孙也一样。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 13:54:33