还有个误区是BETA小就一定波动小。其实COV=零时对BETA值影响更大。比如两个正交 的变量或者统计上相关性很低的变量

来源: 颜阳 于 2025-08-18 14:02:43 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
本帖于 2025-08-18 14:08:44 时间, 由普通用户 颜阳 编辑
回答: 股票Beta的理解误区 由 slow_quick 于 2025-08-18 11:01:20

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• 颜大姐明鉴，AT&T has very low beta, but decent vol vs SPX.... -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (1633 bytes) () 08/18/2025 postreply 16:06:36

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