收益真可觀。
雖然你刪去了主要的信息，避免reverse engineering，但是上述這些信息似乎可以大體推導出是什麼的函數：）
不知道更長期的back test有沒有相似的收益呢？我試試1927年以來的S&P數據。
我一直以估值為基礎，作為長線投資進出的依據，認為TA不可靠，如果結果良好，那真要修正一下自己的看法。不管怎樣，還是要多謝你的分享，讓我看到了另一種可能性。
投資方法真是條條大路通羅馬，八仙過海各顯神通。至於你認為是噪音的信號，應用Jim Simons的方法一一finding anormaly, that may lead you to a day trading system. Isn't it worth a try?
