call的时间价值基本为0，而相同strike的put有大量时间价值。
可以用买入call，卖出put，同时卖出正股来无风险套利。
例如：买入1个100C (price 30）， 卖出一个100P （price 20), net debit 10*100=1000。
同时卖出100正股， 获得13000。
考虑过期时三种种情况：
1. 如果过期时股价在100 （或以下）， 这时call无价值过期，但卖空的正股和卖出的100P能盈利3000。 净盈利2000。
2. 如果过期时股价在130 （或以上），这时put无价值过期，但买入的100C和卖出的正股结合能盈利3000。净盈利2000。
3. 如果股价在100-130之间，call 盈利， put归零， 卖空的正股也盈利。净盈利也在2000左右。
所以无论哪种情况，都可以无风险获利2000。
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感觉这里是价格错误了，是个机会。根据call put parity原理，相同strike的call put时间价值应该是大致相等的。当put时间价值大幅大于call时间价值时，有个推论是表明这个股票被严重做空，借股票卖空成本很高，所以MM要压低call价格。
