我一般是把strike调到ATM的位置，然后再卖个put spread，这样往往能免费调整，风险敞口也不增加

今天正好做了一个这样的操作，本来有个下周的QQQ 550-555 bear call spread,  550已经ITM了， 所以把它roll到两周后的555-560了，只需要花0.62加额外2周时间，改善了5个点的空间。 

如果连这0.62都不想付，那随便再卖个put spread，把0.62收回来（甚至能收更多），这样形成一组iron condor，至少有一个方向是能无价值过期的，另一个方向看情况再调整。 这种做法在温和波动时往往能奏效。但如果突然来个大黑天鹅引发剧烈跳空暴涨暴跌，那卖方基本只能认赔。 

 

所有跟帖： 

• opst兄，我没想到qqq options的价格spread这么大！ -任静锅-- ♂ (48 bytes) () 07/03/2025 postreply 14:34:15

• 主要是时间太短了，只有一周了。ITM的spread一般都比较大 -opst- ♂ (132 bytes) () 07/03/2025 postreply 14:39:30

• 非常感谢Op哥。这个itm to atm的调整非常重要，因为itm后delta增速加大 -gladys- ♂ (48 bytes) () 07/03/2025 postreply 15:15:51