SPY 图和 Call 图比较

来源: gladys 于 2025-06-06 14:30:12 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (907 bytes)
本帖于 2025-06-06 15:24:46 时间, 由普通用户 gladys 编辑

最近4周的SPY日线图

SPY call strike 615 Expiration date July 18 日线图

比较看到，期权把一周内的涨跌幅度放大了。而三周以上，因为theta decay等原因，calls的损耗加大。虽然今日SPY 新高，call却没有新高。所以，卖Covered Calls 是比较稳妥的保护大账户的操作，用来平滑收益曲线。

卖CC一般取Expiration date 两个月为佳，OTM Strike 2%+为佳，PoP 据说85%最好（为了high premium, 我取的62%)。之后，还剩下一个月左右，或者premium 收益50%+， 建议roll。

现在是小五浪extended阶段，selling CC是比较好的操作。不建议sell puts，因为这个阶段市场容易崩塌。

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