假定你的CC是本周exp的。 由于正好是ER前夜, 0606和0613的iv相对远期的exp day有优势(见下图各日期的ATM IV)。明天ER后 iv crush也会更明显。
所以可以考虑往下周或下下周roll, strike提高一点,例如到125。 这种roll不太可能是zero debit的,但即使要付出一些debit,也是划算的。 最坏情况下还是被call走, 但被call走的价格提高了5块。

假定你的CC是本周exp的。 由于正好是ER前夜, 0606和0613的iv相对远期的exp day有优势(见下图各日期的ATM IV)。明天ER后 iv crush也会更明显。
所以可以考虑往下周或下下周roll, strike提高一点,例如到125。 这种roll不太可能是zero debit的,但即使要付出一些debit,也是划算的。 最坏情况下还是被call走, 但被call走的价格提高了5块。

WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy