不一定往太远处roll,往下周或下下周roll有IV上的优势

假定你的CC是本周exp的。 由于正好是ER前夜, 0606和0613的iv相对远期的exp day有优势(见下图各日期的ATM IV)。明天ER后 iv crush也会更明显。 

所以可以考虑往下周或下下周roll, strike提高一点,例如到125。 这种roll不太可能是zero debit的,但即使要付出一些debit,也是划算的。 最坏情况下还是被call走, 但被call走的价格提高了5块。 

 

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