这次错过了一次Risk free的profit机会

来源: 三心三意 于 2025-04-12 07:47:21 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (336 bytes)

On Wednesday, into the final hour of trading, due to the frenzy buying, SPY and VOO had a full 1% arbitragy (ie, SPY rose 10.5% but VOO only rose 9.5%). If we buy 1 week out VOO ATM call options, and buy the same $$ amount of SPY ATM put option, there is a 10% lock-in profit as VOO and SPY now returns to the normal level

所有跟帖： 

• 只有你这样的高手才能注意到这样的差异和机会。学习了。 -小松松- ♀ 给 小松松 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:49:11

• 哎呀，我买的是VOO -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:51:16

• 这只是收盘前一小时的arbitrage，如果你早上买，没区别 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:52:53

• 即便是收盘买，因为VOO 滞后1%，买VOO 比SPY 省了1% 的钱。这个理解对吗？ -小松松- ♀ 给 小松松 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:56:22

• Yes，in fact... -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (87 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:57:22

• 从侧面说明投资人周3是在不计成本的买入，连指数EFT都能有1%的差异 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:55:12

• VOO的option和SPY比基本上就没有liquidity， 本身spread巨大，这个trade没有实际操作性。 -不知为不知是知也- ♂ 给 不知为不知是知也 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:57:20

• 你自己去看SPY and VOO 4/17 Option的 transaction 吧。 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:59:54

• 观察这么细，太牛了！ -WinAndWin- ♂ 给 WinAndWin 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 08:10:40

• 大机构应该有超级电脑一直扫描这些东西吧？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:01:21

• 真正的高手， 佩服！ -大头山- ♂ 给 大头山 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:09:54

• 拉大到1%gap只有最后几分钟，靠手工难实现 -quantnj- ♂ 给 quantnj 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:52:09

• 厉害，这都留意到。不过Grok建议直接arbitrage sell SPY, buy VOO更保险 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 10:43:13

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