楼下有人问option trade, 分享俺家领导正在做的要到12月才能卖

我正在投资一个“双日历”，股票代码为 SPXL（基于标准普尔 500 指数），如果市场在未来 9 个月内上涨 20% 或下跌 20%，一般都会赚钱。

 

上图是交易。

 

文本形式为：

 

-10* 1 月 26 日 SPXL 执行价 110 看跌期权

 

+10* 1 月 27 日 SPXL 执行价 110 看跌期权

 

-10* 1 月 26 日 SPXL 执行价 195 看涨期权

 

+10* 1 月 26 日 SPXL 执行价 195 看涨期权

 

交易中有 4 条腿，标的物目前为 142。

 

成本为每份合约 1800 美元，总成本为 18000 美元。如果一切顺利，到年底这笔交易的价值将达到约 28000 美元。

 

这笔交易的好处是，如果我们下跌 20%，这笔交易仍然应该能略微盈利。

 

如果市场崩盘，只要您在崩盘的那一周（由于 VIX 上涨）关闭交易，此交易就允许您关闭交易并获得盈亏平衡

所有跟帖： 

• 看不懂， 谢谢分享。 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 03/20/2025 postreply 19:21:20

• 我也不懂，他总是同时开几个帐号做，以下是他写的英文，更确切些，上面是谷歌翻译的 -Fox1228- ♀ (1209 bytes) () 03/20/2025 postreply 19:32:21

• 您家老大是高手哦。 我家那位什么都不懂，就我这啥都不懂的还比他好一些。 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 03/20/2025 postreply 19:34:03

• 多谢分享！这个是IV不变的profot/loss图 -dancingpig- ♀ (770160 bytes) () 03/20/2025 postreply 20:12:30

• 这个是IV double 的 profit/loss, 确实很不一样 -dancingpig- ♀ (787756 bytes) () 03/20/2025 postreply 20:14:32

• 不过，如果IV掉就难受了 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 03/20/2025 postreply 20:24:41

• 再次表示多谢分享，研究高手们的操作很有意思 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 03/20/2025 postreply 20:24:55

• 谢谢分享。看得我一头雾水。 -greenworks- ♂ (0 bytes) () 03/20/2025 postreply 20:21:46

• 他是trade on volatility? -米奇的厨房- ♂ (0 bytes) () 03/21/2025 postreply 03:51:09

• 谢谢分享，确实不是您做的，您把16 Jan 26 的OPTION 楞说成是“1 月 26 日 SPXL ”，实际上是 -风啸啸壮士- ♂ (132 bytes) () 03/21/2025 postreply 05:08:05

• 深井冰，日历都会看错 -cliffwood- ♂ (0 bytes) () 03/21/2025 postreply 18:20:00