这次准备做一个复杂的hedge用在英伟达1/3的仓位上

来源: 三心三意 于 2025-02-13 19:07:54 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (742 bytes)
本帖于 2025-02-13 21:47:57 时间, 由普通用户 三心三意 编辑

我估计英伟达在财报前会摸到140附近去补缺口，我准备

1: 建立 ratio call spread 140-150 (1:2) at $0 credit/debit， 同时建立 put spread 140/125 （1:1）, 大概 $4-$5 debit.

2: 当英伟达财报前波动到135， 再一次卖出125 put, 估计$3-$4 credit。这样和#1的put spread 在一起就成 ratio put spread 140/125 (1:2) at $0 credit/debit.

财报后如果英伟达涨，最坏结果是我的1/3仓位被160卖掉。如果英伟达只涨到150，这1/3仓位多赚10点。 如果英伟达掉，1/3的仓位在125以上的损失都被ratio put spread 保护。如果大掉，最坏结果是在110又买入1/3的仓位。

整个组合cost $0 premium

所有跟帖： 

• 觉得英伟达这次财报想超160+不太现实 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:09:44

• 难，估计delay -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:14:22

• 三心兄的这个组合看得我眼花缭乱。准备好好研究一下 -蓝天白云547- ♂ 给 蓝天白云547 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:12:54

• 这个组合最大的风险就是你必须comfortable在110加1/3的仓。如果不放心，可以不做#2 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:17:06

• 上次113，119的时候都在说NVDA天塌了，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:21:23

• DS出来的时候多少人天塌了啊，觉得NVDA只值50刀啊，哈哈，正好加点NVDL -米奇的厨房- ♂ 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (0 bytes) () 02/14/2025 postreply 05:30:03

• 好像无本万利 -天气晚来秋- ♂ 给 天气晚来秋 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:18:00

• 千万别这么想有这等好事。期权世界风险不会消失，只是转移了 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (541 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:04:14

• 三大侠能不能看下TEM是个什么玩意，如何在一个月里涨了150%+？ -品酒- ♀ 给 品酒 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:20:41

• No idea, lol -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:22:05

• Nancy Pelosi's Holding -越王剑- ♂ 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (56 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:35:49

• No wonder. That explains. 佩罗老太无敌啊！ -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:46:03

• I just found I have that -- ARKK has it. -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:47:52

• No, she got in when it was $31 -aloevera- ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:23:47

• 堵财报大概率要失望，还不如在财报之间做波段更好？ -天气晚来秋- ♂ 给 天气晚来秋 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:20:00

• hedge is not gamble, big difference -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:22:49

• 三心你说的很对，我这次在NVDA和特斯拉上太冒进了，没有遵守纪律，惨痛教训，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (24 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:30:53

• 太厉害了，不花钱，最坏的结果就是接馅饼， LOL -云起千百度- ♀ 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:06:51

• 好组合，NVDA确实大概率待在110到160区间。两个问题： -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (102 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:38:13

• 直接上ratio put 做不到$0 debit. 135-140 区间都可以考虑，到时临机应变 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:25:58

• 三心兄, NVDA的一个隐患 -低手只会用均线- ♂ 给 低手只会用均线 发送悄悄话 (302 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:04:46

• 还好吧。你这里看的是2年的交易量（包括2023）。英伟达肯定不能和2023年比。 QQQ交易量也在下降 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (326 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:22:47

• 我觉得是牛市扩大化，资金流出，小股票横飞，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (33 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:24:03

• Actually， this is not a good sign -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (235 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:28:40

• 牛市终结前两年就是这样 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:39:08

• 女大26日前很容易上140，我卖的144CC很有压力，估计又要roll了 -cnrhm2017- ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:44:43

• 太复杂了，我没看懂。有profit/loss plot 吗？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:10:15

• P&L就是一座山， 两个山峰 (假设第二个125 put fill了, net debit 0) -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (309319 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:30:13

• 你厉害！ 就是说110-160 之间包赚？ 这个概率大概有80% 往上呀 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:43:11

• 对，这个盈利区间非常大。用小概率的风险来换大概率的盈利 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (284 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:45:52

• 如果有股票的话，基本就是无风险。is it too good to be true? -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:04:24

• If you have stocks to cover the short calls, your shares -aloevera- ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (408 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:35:25

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