直接买国债也应该买zero coupon的长期T-STRIPS

来源: QuantFields 于 2025-01-14 12:56:11 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)

所有跟帖： 

• 能给大家科普一下这个coupon是咋回事？ -Wei_PDX- ♂ 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 14:20:45

• 看进来 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (253 bytes) () 01/14/2025 postreply 15:31:20

• 视频里都讲了。真的，再搞清楚coupon rate，yield rate，duration这些概念前，远离长期国债 -QuantFields- ♂ 给 QuantFields 发送悄悄话 QuantFields 的博客首页 (216 bytes) () 01/14/2025 postreply 17:18:31

• 为什么zero coupon T-STRIPS 比 w coupon 20y bond 好？ -lake_lake- ♀ 给 lake_lake 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 16:37:22

• 因为yield下降相同的数值，zero coupon的国债比同样的但有coupon的国债，价格上涨更多！ -QuantFields- ♂ 给 QuantFields 发送悄悄话 QuantFields 的博客首页 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 17:20:20

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