关于TQQQ的模拟

来源: 牛经沧海 于 2024-11-23 11:25:54 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (104179 bytes)

start2020网友对TQQQ的模拟引起了我的好奇，感觉实际结果比她的模拟值要差很远。

（1） 我查了一下费用，据可靠估计约为12%（如图）。

（2） 然而，SWAPS实际费用波动很大，很难估计出一个可用的mean。我尝试用2010年2月11日至今的TQQQ每日实际收盘值与模拟值之差推演一个简单的修正值去校正1999年3月10日至2010年2月10日的模拟值，结果发现这个修正值太发散了，STDEV太大，以至于均值没有修正价值。

（3）据我的推算，如果TQQQ从1999年3月10日与QQQ同步发行，应该在2001年3月4月间爆仓了，只会更早。因为我只是简单地代入12%/252的每日费用，就熬不过2001年3月，不要说实际费用与损耗应该更大。之所以怎么推断，是因为2000年利率与波动性更高。

（4）TQQQ会在2008年10月至11月再次爆仓。

（4）网上有些网站提供类似的模拟，我试过的没有一个是全面考虑了衍生品的全部费用与耗损的。

结论：TQQQ如果遇到2000年至2001年， 2008年那种市场，一定会见外婆的。

注：我持有TQQQ。

 




更多我的博客文章>>>

所有跟帖： 

• 啥意思--“（4）TQQQ会在2008年10月至11月再次爆仓。”？ 2008年早过了， 已经见证历史了 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:31:08

• 我假设1999年存在并买进TQQQ， 爆仓；再买，再爆。 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:34:24

• 按模拟图， 啥时候再爆？ -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:54:45

• 无法预估，除非能预测未来QQQ的每日收盘价 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:00:00

• 2008 年会吗？好像有剩10%的样子。 2000年不会有了，08年会有的 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:31:15

• 我写明白了我是如何计算的呀。 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:35:41

• TQQQ Max显示， 0.43 美元， 2/12/2010.也就是说， tqqq 重新挂牌是这个日子？以前的， 清空了 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 15:35:38

• 所以TQQQ 一定不能满仓 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:33:28

• 对，能否30％TQQQ, 70%QQQ?如果TQQQ 爆仓了卖QQQ 去买TQQQ?哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:59:58

• 看着可行的样子，你搞定了一头。另外一头（出点）怎么搞？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:07:59

• 我相信2000，2008一定会被爆仓，2022也差一点-80%，但是从TQQQ 成立时投1米，现在150米，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (209 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:36:18

• 因为遇上一个30多年才会有一次的代际牛市。 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:38:34

• 对，2022一定会再出现，所以如何不被爆仓见好就收是难题。逃过一次大顶就是100倍的回报，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:50:39

• 就是要timing the market. 大跌一年后，分批进，然后死守。好像可以成功？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:38:36

• 可行，一定要等到大跌以后，就是不到谷底都行，还得定投 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:41:40

• 难处在于大跌后，大多数人都没钱了。你可以，你真是一手好牌 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:43:06

• 你也可以放一部分资金到债巻啊，哈哈，跌了就加仓啊，资金都是有成本的 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:45:28

• 看到网友模拟值那么好，心动，所以才会自己算一遍的 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:37:09

• 能算一下QLD吗？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:40:47

• UOPIX = 2 x QQQ, 2000年3月27买入UOPIX at $123, 2024年UOPIX还在水下。 -BeLe- ♀ 给 BeLe 发送悄悄话 BeLe 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:24:36

• 谢谢 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:05:29

• 模拟是我做的，只是没有说完。有两次爆仓，第一次2000年高点$300左右到2002年$0.20 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:44:41

• 第二次2008又回到$0.20左右。一直到2013年，t3q定投都输给3q -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:46:59

• 损耗加费用在2013年前平均高过10%，这点和现在的labu很象。但是往后因为持续上涨。损耗大幅下降，如同upro -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:50:07

• 里面两张图是股价模拟和定投回报模拟。在2013年前，定投t3q不如3q。我做这些只是想看我啥时卖掉它 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (153 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:01:05

• 是一很好的思路，只是衍生品的成本没有很好的模拟估值。 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:55:00

• 的确如此，我只是想看看手上的tqqq 和fngu在什么情况出手。如果再来一次持续几年的熊市，非常可怕 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:03:46

• 下次爆仓什么时候？ 大家冲进去就发大了！ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:53:55

• 股市接着涨几年或是在暴涨一阵，3倍还是有机会抄底的。 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:07:02

• 抄底不容易，但还是可行的。逃顶就太难了，何时逃，怎么逃？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:10:03

• 历史都会重复，爆仓还会的，逃顶很难，不过见好就收还是可以的 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:30:19

• XIV爆仓的时候我亏了几十万的，说过几次 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:56:00

• 就是无法预估衍生品的实际成本 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:57:00

• 是short VIX吗？ -挨踢- ♂ 给 挨踢 发送悄悄话 挨踢 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 15:52:04

• 是 -牛经沧海- ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 16:14:00

• 今年VIX到过60-70也是没想到。就怕输给小概率事件 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:05:17

• 可以参考 KRE vs DPST 和 XBI vs -TTFAN- ♂ 给 TTFAN 发送悄悄话 (13 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:05:47

• 是，labu有点象十多年前的t3q, 或者说是未来爆仓t3q -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:28:42

• 上次热议TQQQ，刚好是两年前；如果那时进场，现在还亏着呢… 人呐，真是好了伤疤忘了疼哈 -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:12:37

• 这次不一样了 （是不是很耳熟？） -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:22:45

• 实际上有个大问题就是心理上，图表上都是回头看，都过的去。当下，心理上能过去吗？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:24:59

• 不太厚道的说，重仓tqqq的大佬们挥泪平仓的时候是最好的入场时机….. -泽西居士- ♂ 给 泽西居士 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:23:35

• 不太厚道的说，趁人之危不停地连续入场的，今天有30米！据说老婆看到那么大的波动，曾经用离婚要挟，别再赌T3Q了！ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:58:52

• 哈哈，终于报身价了！ -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 14:00:27

• hhtt 不是赌徒， 他应该不是讲自己 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 15:45:17

• 你们这么没有看到那个网友的帖？她闺蜜的老公就是逢低买进T3Q的，发了大财，30米。但是也是顶住了大起大落，低点时坚持买。 -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 16:26:58

请您先登陆，再发跟帖！