均线的局限性

本帖于 2024-08-10 08:48:17 时间, 由普通用户 牛经沧海 编辑

牛经沧海

8/9/2024

有位大侠无私奉献了他的秘诀:用200天SMA作为进出的信号。如果QQQ跌破200SMA且连续3日收于200SMA之下,则卖出。

这个算法简单易行,引起我的兴趣。于是下载NDX自1985年以来的数据,试试回测。同时也增加了做空算法。总结如下:

(1)如果QQQ涨破200SMA且连续3日收于200SMA之上,则买入。

(2)如果QQQ跌破200SMA且连续3日收于200SMA之下,则卖出。

根据上述规则,1986年8月7日得到第一个卖出信号,1986年8月13日得到第一个买入信号。

自第一个信号至今的市场表现如图。做空(Short Strategy)累积下跌83%, 由初始投入100跌至17。虽然很糟,也在意料之中。做多(Long Strategy)累积上涨4797%, 由初始投入100涨至4897。但是,如果买入并持有至今(HODL)则累积上涨13058%, 由初始投入100涨至13158。

避开熊市,会不会有助于减小回报的方差?答案是肯定的,但是也十分有限。做空(Short Strategy)方差是8%, 做多(Long Strategy)方差是19%, 而HODL方差是20%。

遇到熊市会不会好于HODL?答案也是肯定的。以2000年5月23日触发第一个卖出信号为起点(Long Strategy以2000年6月5日第一个买入信号为起点),至2024年8月9日止, 如图二所示。做空(Short Strategy)累积下跌40%,做多(Long Strategy)累积上涨611%,HODL累积上涨512%。方差分别是12%, 8%, 14%。由此可见,如果你能识别熊市即在,200SMA策略确实优于HODL。

三人行必有我师。网友提出的策略,是个学习的起点。与此同时,股市里最重要的是独立思考。如果自己通过验证,好的策略会转换为自己的思路。如果没有获得验证,说明也许没有掌握策略的全貌,要继续研究。

致谢:感谢网友分享的200SMA策略。

图一

图二

真诚分享,遵循FINRA规定,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。

 

 

 


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所有跟帖: 

不能只用一种策略。但指数第一次下调并守住200天均线是一个100%可靠短期买入 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 08:59:00

短期买入不代表一定会回新高,仍然需要观察接下来一二周走势 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 09:01:00

感谢你为大家论证,等忙完家务再仔细看。先赞一个。 -2008VGirl- 给 2008VGirl 发送悄悄话 2008VGirl 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 09:10:32

大千最近有很多真诚的投资经验分享。当然噪音也很大,哈哈 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 10:06:00

我在大千只认真看你和另外几个人的帖子,我已经比较能辨别哪些是噪音了。还有 -2008VGirl- 给 2008VGirl 发送悄悄话 2008VGirl 的博客首页 (105 bytes) () 08/10/2024 postreply 10:47:42

我也是必看牛帅的贴,的确有的贴躲过。 -start2020- 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 14:29:28

-三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 09:48:00

True Professionals.... -梦想居士- 给 梦想居士 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 09:53:07

恰巧2000年开启一个十年熊市,如果把起点置于1985年或者2010年试试? -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 12:10:42

根据我们对QQQ所有的全部历史研究,这个买点100%有效。做为卖出点还有待继续研究 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 13:31:00

三倍是相对较新的产品,你推荐的方法很值得试。我有1-2%的三倍,如果找到好办法,就会加大投入 -start2020- 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 14:36:42

厉害,不过,如果不用三倍 ETF交易,投资一般的 SPY/QQQ, 用均线是否还有好处? -Austin8- 给 Austin8 发送悄悄话 (53 bytes) () 08/10/2024 postreply 15:20:50

仍然可以 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 17:00:00

赞分享, -catfish1988- 给 catfish1988 发送悄悄话 (189 bytes) () 08/10/2024 postreply 17:47:59

牛老师的HODL是不是typo? -阿尘- 给 阿尘 发送悄悄话 阿尘 的博客首页 (22 bytes) () 08/10/2024 postreply 10:23:35

please google -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 10:36:00

谢谢老师,学习了! -阿尘- 给 阿尘 发送悄悄话 阿尘 的博客首页 (31 bytes) () 08/10/2024 postreply 11:06:33

Using leveraged ETF to take advantage of the moving average -mobius- 给 mobius 发送悄悄话 (152 bytes) () 08/10/2024 postreply 11:58:44

这个非常好,必须点赞。不过,图二的 标注是不是弄错了,蓝色的 HODL怎么会是最差呢? -Austin8- 给 Austin8 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 15:18:53

因为熊市十年 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 16:55:00

明白了,坐标是2000-2010, 不过标题是 2000-2024 -Austin8- 给 Austin8 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2024 postreply 17:12:21

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