很多年以前Eugene Fama and Ken French 发现small cap 和 value 能够带来超额收益

来源: 自了汉 于 2024-07-16 15:14:41 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (507 bytes)
本帖于 2024-07-16 15:32:10 时间, 由普通用户 自了汉 编辑

现在又一个教授发现了另外一个超额收益的来源： high book/market And high profitability , 市场正在验证这个是不是还继续有效：

https://finance.yahoo.com/news/avantis-growing-fast-reasons-allan-120000440.html

乘大家对小股票突然来了兴趣，听听大拿们的意见。

所有跟帖： 

• 当年跟着牛帅进了一些IWM, 指数居然都能涨3.4%，可怜QQQ,一动不动。哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:26:46

• 当年是什么时候？ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:28:50

• 就是今年初，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:31:24

• 那你不是亏大了， QQQ/SPY 挣更多 -数学博士- ♂ 给 数学博士 发送悄悄话 数学博士 的博客首页 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:45:00

• 确实，但是IWM还在涨啊 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:46:03

• 本坛似乎很少有人提 Fama-French factor model，不知为什么 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (351 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:28:17

• 估计全球化以后，business environment 不利于小票 -自了汉- ♂ 给 自了汉 发送悄悄话 (60 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:36:49

• value这个因子更是完全不灵，过去10年growth大大的超越value -自了汉- ♂ 给 自了汉 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 16:02:10

• 提不提不重要，实际上都能涉及到, 以Russell index来说 -quantjedi- ♂ 给 quantjedi 发送悄悄话 (31 bytes) () 07/16/2024 postreply 18:33:52

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