四成TQQQ加六成BIL组合与QQQ的对比

假定一个组合由四成TQQQ加六成BIL构成，它的风险回报情况如何？限于TQQQ历史较短，以下分析从2011年1月1日起至今。期间只有两次短暂的熊市，2020年3月一次，2022年一次。这些分析结果对2000年及2008年那样的熊市没有参考价值。

回报率：22.51%， 优于QQQ的18.55%。

风险：最大回撤 30.79%， 6个月恢复前高。优于QQQ的最大回撤 32.58%， 12个月恢复前高。

夏普率 0.98， 对比QQQ的1.01， 没有明显差异。

 

只做讨论参考，一概不作投资建议。

所有跟帖： 

• 看来我那一点TQQQ不应该卖？哈哈，谢谢分享，又学了点知识 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:04:59

• 这个在seeking alpha and Reddit 深入讨论过。backtest all good. 没想到2022 -QQQ2074- ♂ (21 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:10:26

• 永远会有意想不到的事情发生，风险管理就是要保证在意外发生时能活下来。 -2008VGirl- ♀ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:15:02

• 道理简单，做起来难。因为return and risk tend to be same direction. 就是要找到 -QQQ2074- ♂ (163 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:18:57

• 这再一次证明，TQQQ是可以作为投资组合的一部分，可以长久的持有。赞！ -parentb- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:14:03

• TQQQ可以永远持有，我就是为我孙女孙子买的：） -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:15:26

• 那时因为你手里的TQQQ还不够多，并不是家庭的核心资产 -哈密顿- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 14:53:56

• You got it :) -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 15:30:34

• No sure if you include rebalancing every quarter. -QQQ2074- ♂ (50 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:14:07

• I did backtest，rebalance is better than not do anything -parentb- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:18:11

• Rebalance will create realized gain and tax… -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 postreply 13:56:13