TA 和 ALGO 交易的区别

mobius · 2024-02-08 09:49:00Z

TA 和 ALGO 交易的区别简介

来源: mobius 于 2024-02-08 09:49:00 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (14308 bytes)

一直好奇Algo 是怎么赚钱的。看到这个帖子，很有启发。翻译成中文和大家交流。总结是。技术指标简单，back test 复杂。

高频交易（HFT）公司所用的算法通常很简单。但有两个关键点：

1. 重要的通常不是数学复杂性，而是速度。"低买高卖"即是算法，简单，但你需要在10毫秒内接收数据、计算并下单。
2. 较为复杂的数学主要用于回测。"低买高卖"简单，但如果你用这个算法回测过去五年的某只股票，看赚了多少钱，则不简单。现在，用这个算法回测纽约证券交易所的所有股票，看哪些股票适用这个算法。然后，用统计论证确保你不是在看不存在的模式。

所以，它既简单又复杂。

另一点，“技术分析”之于“算法交易”如同“占星术”之于“天文学”。使算法交易者专业的是“回测”。专业算法交易者会用旧数据测试算法，用硬数据判断是否看到不存在的模式。我遇见的每位专业算法交易者都非常详细了解市场微观结构，能解释一个策略为何有效。

自诩“技术分析师”的人就像读报纸星座的人，不检验过去是否赚钱，也不思考其有效性原因。