OIS basis 前几年没见明显的year-end effect
是不是欧元太多了,不是美元太少了?还有,你们看不看Fed Fund vs. EONIA basis?
所有跟帖:
• 虽然有看Fed Fund vs. EONIA basis但没有特别注意。OIS basis的年底effect很有意思。 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 01/29/2018 postreply 11:57:24
• 现在普遍认为Fed Fund rate是美元funding rate, EONIA是欧元funding rate,其他类推。。。 -slow_quick- ♂ (1060 bytes) () 01/29/2018 postreply 13:56:48
• 谢谢你的好意和建议。我们不是trading shop。我看这些的目的是要了解欧洲银行系统的运作及他们在危机时期的抗压能力以及 -大观园的贾探春- ♀ (559 bytes) () 01/29/2018 postreply 14:49:04
• 可以找到LIBOR OIS Swap,然后换算cross currency OIS swap -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 01/29/2018 postreply 14:57:32
• 谢谢你的建议。这些对traders很有用,但是对我的目的而言看cross currency basis swap rate就可以 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 01/29/2018 postreply 15:27:35