你说的是不同价位不同期的靠和扑，譬如都是OTM的。同价位同期的靠和扑，IV总是一样的，因为put-call parity

来源: BullishSolar 于 2026-04-19 10:05:37 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
本帖于 2026-04-19 10:08:02 时间, 由普通用户 BullishSolar 编辑
回答: 现在call 的IV比put 的 IV 高 由 Livermore1 于 2026-04-19 10:00:13

所有跟帖： 

• 隔壁三心老师说的sell ratio put不更香么？买1卖2 -伯克希尔哈萨维- ♂ 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:21:34

• 对的。如果没有这个parity，就会有无风险套利机会 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (562 bytes) () 04/19/2026 postreply 14:31:04

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