也瞎说几句，option在这种情况下的做法

如果是简单正常ITM的put，由于三重decay（要加上波动率的decay）会崩的很快，而且option的止损并没有什么好的策略做法。

一种选择是用深度OTM的put，原因是预期一旦跌必然深跌，效果并不差，而premium极低。同时潜在选择blow off型标的。另一种做法就复杂了，就是安排好往后面日期roll的路径，就类似于期权卖方roll的反操作，这种对于选择标的和价位就更加复杂了，简单几句话是说不完的。

所有跟帖： 

• 玛雅，我是学不会的，太复杂了 -轻携秋水揽星河- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:49:41

• 。 -任静锅-- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:53:43

• 你把这个”路径弱关联“解释清楚就知道复杂不复杂了。我说的那些是最最简单的。 -bulubulu- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:11:43

• 什么是 ”路径弱关联“? 谢谢！ -Lynn_2015- ♀ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:36:14

• option缺点是太不liquidity. -霄夜- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:55:12

• 往后roll要加钱，越亏越大 -灵山问禅- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:56:40

• 那是当然的，必然会有损失，关键是如何在当前loss和将来潜在reward和loss上保持平衡 -bulubulu- ♂ (232 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:14:33

• 谢谢，可以用星河姐的方法，我做过几轮，降了成本，但是问题是仓位太大 -newbiestock- ♂ (30 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:59:37