也瞎说几句，option在这种情况下的做法

如果是简单正常ITM的put，由于三重decay（要加上波动率的decay）会崩的很快，而且option的止损并没有什么好的策略做法。

一种选择是用深度OTM的put，原因是预期一旦跌必然深跌，效果并不差，而premium极低。同时潜在选择blow off型标的。另一种做法就复杂了，就是安排好往后面日期roll的路径，就类似于期权卖方roll的反操作，这种对于选择标的和价位就更加复杂了，简单几句话是说不完的。