周末瞎猜NVDA

下周NVDA的期权链跟月初的PLTR很像，几乎全是call，140、145处的call就能藐视所有的put，更何况还有很多100、120处这么深度实值的call；相反，ITM的put就很少。下图的gamma exposure也验证了这点。 

所以ER后结果会不会也像PLTR那样呢，先跌一跌，让这些call归零，然后第二周再华丽转身向上？

可以预见，这么多140call，做市商手中应该有不少short position，作为对冲，他们应该买入了不少正股。所以等下周call归零后，下下周再上涨也符合他们的利益（哈哈，有点阴谋论了）。

瞎猜，不要当真。:)

 

所有跟帖： 

• 是的，同感。nvda最近的几次er都是类似的call一边倒，都是er后杀call，过几天又涨回来 -newbiestock- ♂ (190 bytes) () 05/24/2025 postreply 12:44:56

• 有一个变数就是如果周二三的美股有大幅下挫，带动nvda抵达115-122，那么er后涨的可能性大。我做了模拟和数据挖掘， -newbiestock- ♂ (54 bytes) () 05/24/2025 postreply 12:50:13

• 你的分析很不错。我也希望跌，但我认为未来2周跌的概率很低 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 12:47:17

• 但market maker 应该是neutral吧？后面的hedge fund才是真正主宰市场的 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 12:50:40

• 正是因为MM neutral，所以大量short 140C过期后，他们就可能是正delta正gamma了，需要处理 -opst- ♂ (137 bytes) () 05/24/2025 postreply 13:12:50

• 我猜你的意思是mm有巨大动力让她们发行的5.30到期的cc变0？ -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 13:37:29

• 嗯，我觉得140C归零过期这种可能性大，放宽一点条件可能是145C -opst- ♂ (699 bytes) () 05/24/2025 postreply 14:03:35

• 多谢，你说的帮助我理清了思路 -cnrhm2017- ♂ (394 bytes) () 05/24/2025 postreply 14:27:34

• 我的盘感告诉我到不了140 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 14:33:21

• MM最有利的交割价应该是伽马峰值140吧， 135下没什么call -alwaysbull- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 14:18:01

• 昨天有个100C的大单， 17k, premium 52.85M,还没反应在OI里 -opst- ♂ (30071 bytes) () 05/24/2025 postreply 14:29:19

• In the money call? 非常bullish呀 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 15:08:10

• deep ITM期权的伽马非常小，这单对下周的伽马分布影响不大 -alwaysbull- ♂ (0 bytes) () 05/24/2025 postreply 15:23:43